Redes Bayesianas: uma ferramenta na previsão de preço de commodity

Resumo

Trata-se de um ensaio teórico, cujo objetivo é descrever os fatores que afetam direta e indiretamente os preços de uma commodity, no âmbito do mercado internacional, notadamente para a commodity do butadieno, um dos derivados do petróleo. A partir do método de pesquisa bibliográfica, demonstra-se que um modelo de precificação baseado em Redes Bayesianas tem a capacidade de representar os fenômeno aleatórios que caracterizam a formação de preços de uma commodity, realizando predições adequadas. As teorias que abordam os modelos tradicionais de precificação, baseados em probabilidade e estatística apontam para a obtenção de resultados insatisfatórios, incapazes de agregar de forma adequada e com a dinâmica necessárias os eventos do mundo real. A proposição pode contribuir com as abordagens teóricas consideram o fato de que investir em pesquisas que utilizem de Inteligência Artificial como métodos preditivos, como a utilização de Redes Bayesianas apresenta a vantagem de compreender a relação causa e efeito através da análise de cenários.