LIQUIDEZ DOS CONTRATOS FUTUROS DE MILHO NEGOCIADOS NA BM&FBOVESPA

Autores

  • Felipe Morelli Da Silva Universidade de Brasília (UnB)
  • Lêda Soares Alves Universidade de Brasília (UnB)
  • Flávio Borges Botelho Filho Universidade de Brasília (UnB)
  • Itiberê Saldanha Silva Universidade de Brasília (UnB)

DOI:

https://doi.org/10.18361/2176-8366/rara.v9n1p26-44

Palavras-chave:

Contrato Futuro de Milho, Mercado Futuro, Liquidez

Resumo

Compreendendo a importância do mercado futuro de commodities agrícolas para a redução dos riscos inerentes à própria atividade agrícola, este estudo contemplou os números de contratos futuros de milho — negociados e em aberto na BM&FBOVEPA — entre os anos de 2004 e 2015. Também foram determinadas as médias diárias de contratos negociados e em aberto, tanto para o período total de vigência de cada contrato quanto para o período que compreende os três meses antecedentes a seu mês de vencimento. A importância deste trabalho está em revelar dois aspectos: a baixa liquidez dos contratos futuros de milho analisados em plena vigência e a expressiva liquidez apresentada por eles quando analisados durante os três meses que antecedem seu vencimento. 

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Biografia do Autor

Felipe Morelli Da Silva, Universidade de Brasília (UnB)

Mestrando em Agronegócios pela Universidade de Brasília (UnB), Bolsista da Capes durante a execução deste trabalho

Lêda Soares Alves, Universidade de Brasília (UnB)

Mestranda em Agronegócios pela Universidade de Brasília (UnB)

Flávio Borges Botelho Filho, Universidade de Brasília (UnB)

Prof. Dr. do Mestrado em Agronegócios, da Universidade de Brasília (UnB)

Itiberê Saldanha Silva, Universidade de Brasília (UnB)

Prof. Dr. do Mestrado em Agronegócios, da Universidade de Brasília (UnB)

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Publicado

12-05-2017