LIQUIDEZ DOS CONTRATOS FUTUROS DE MILHO NEGOCIADOS NA BM&FBOVESPA

Felipe Morelli Da Silva, Lêda Soares Alves, Flávio Borges Botelho Filho, Itiberê Saldanha Silva

Resumo


Compreendendo a importância do mercado futuro de commodities agrícolas para a redução dos riscos inerentes à própria atividade agrícola, este estudo contemplou os números de contratos futuros de milho — negociados e em aberto na BM&FBOVEPA — entre os anos de 2004 e 2015. Também foram determinadas as médias diárias de contratos negociados e em aberto, tanto para o período total de vigência de cada contrato quanto para o período que compreende os três meses antecedentes a seu mês de vencimento. A importância deste trabalho está em revelar dois aspectos: a baixa liquidez dos contratos futuros de milho analisados em plena vigência e a expressiva liquidez apresentada por eles quando analisados durante os três meses que antecedem seu vencimento. 


Palavras-chave


Contrato Futuro de Milho; Mercado Futuro; Liquidez

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DOI: https://doi.org/10.18361/2176-8366/rara.v9n1p26-44

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